VaR (Value at Risk) – Cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa

Rafael Paschoarelli Veiga

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Descrição

No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil. No entanto, o cálculo desse tipo de medida para uma carteira de investimentos pode se tornar uma tarefa não trivial.

Tendo em vista as dificuldades que envolvem o cálculo, VaR (Value at Risk) – Cálculo do VaR de Uma carteira de renda fixa apresenta uma metodologia alternativa para o cômputo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais, buscando facilitar o entendimento de estudantes e profissionais da área.


Ficha Técnica

Autores: Rafael Paschoarelli Veiga
Peso: 250,00000 g
Dimensões: 1 × 17 × 24 cm