Derivativos – Negociação e precificação

Derivativos – Negociação e precificação esclarece as técnicas utilizadas pelas mesas de tesouraria proprietárias de bancos e gestoras de fundos, revelando estratégias executadas no mercado de opções, futuros, swaps e termos.

Traz exemplos das operações de hedge de forma didática, organizando o arcabouço essencial para o aprendizado de derivativos, com uso de casos práticos do mercado brasileiro. Apresenta tópicos específicos, tais como: operações com volatilidade de opções; derivativos de commodities no Brasil; impactos na precificação de swaps de Libor pós-crise de liquidez de 2007, especificamente a adoção da curva OIS; planos de opções para executivos (stock option plan).

É voltado para profissionais que atuam no mercado de derivativos, além de estudantes das áreas de Administração, Economia, Engenharia e Matemática, podendo ser utilizado tanto em cursos de derivativos e mercados de capitais como em programas de pós-graduação de lato ou stricto sensu.

• Leonel Molero

  Professor Saint Paul Escola de Negócios e LIT. Doutor pela FEA – USP, mestre em Finanças pela FEA – USP, bacharel em Administração de empresas pela FGV. É professor das cadeiras de derivativos para turmas de MBA e ministrou cursos para operadores em tesourarias de bancos.
  Possui experiência profissional em tesourarias como Banco Merrill Lynch e General Motors do Brasil, foi gestor de renda variável da Humaitá Investimentos. Atualmente é sócio da Aleae Consultoria e consultor de bancos e empresas. Publicou artigos em periódicos acadêmicos como: The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Brazilian Business Review, Caderno de Pesquisas da USP-FEA e outras publicações.

• Eduardo Morato Mello