Sale!

VaR (Value at Risk) – Cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa

Rafael Paschoarelli Veiga

In stock

Description

No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil. No entanto, o cálculo desse tipo de medida para uma carteira de investimentos pode se tornar uma tarefa não trivial.

Tendo em vista as dificuldades que envolvem o cálculo, VaR (Value at Risk) – Cálculo do VaR de Uma carteira de renda fixa apresenta uma metodologia alternativa para o cômputo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais, buscando facilitar o entendimento de estudantes e profissionais da área.

 

 


Ficha Técnica

Autores: Rafael Paschoarelli Veiga
Weight: 0,330 g
Dimensions: 1 × 17 × 24 cm

Também pode te interessar

  • Sale!

    Inclusão financeira – Como a tecnologia e a modernização das transações bancárias impulsionam a economia e transformam a

    R$19,90
    Add to cart
  • Transformando as Três Linhas em geração de valor: Com a gestão de risco e o sistema de controles internos 

    R$139,00
    Add to cart
  • Sale!

    Gestão eficiente de escritórios de advocacia – Como advogados e administradores podem transformar a prestação de serviço

    R$58,45
    Add to cart
  • Sale!

    Gestão De Pessoas Não É Com O Rh

    R$59,90
    Add to cart
  • Sale!

    Empreendedorismo de A a Z – Casos de quem começou bem e terminou melhor ainda

    R$19,90
    Add to cart
  • Sale!

    Relatório único – Divulgação integrada para uma estratégia sustentável

    R$19,90
    Add to cart
  • Sale!

    Combo Compliance

    R$178,33
    Add to cart
  • Sale!

    Decisões financeiras em condições de risco

    R$19,90
    Add to cart