Precificação e Operações com Produtos Derivativos

Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

• Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
• Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
• Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
• Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
• A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
• Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
• Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas

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Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais de instituições financeiras ou empresas que atuam em áreas de desenvolvimento de produtos, estruturação de operações, middle e back office, que desejam aprimorar seus conhecimentos no mercado de derivativos. Indicado também para profissionais de consultoria, auditoria, compliance, jurídico e TI que tenham como foco o atendimento ao mercado financeiro.

Conteúdo Programático

• Precificação e Operações com Produtos Derivativos
  • Mercado Futuro de Juros
    • Estrutura a Termo de Taxa de Juros
    • Técnicas de Interpolação da curva de juros (Flat Foward, Cubic Spline e outras)
    • Duration, Duration Modificada e Convexidade
    • DDI e FRC
  • Mercado de Derivativos de Câmbio
    • Definição e características do mercado a vista de câmbio - taxas, paridades e o mercado primário e interbancário
    • Discutir as operações no mercado interbancário
    • Apresentar os contratos futuros de câmbio negociados na B3
    • Apresentar as operações de termo de moedas
  • Mercado de Swaps:
    • Swaps - Moedas, Ações e Índices
    • Swaps exóticos
  • Mercado de Opções
    • Volatilidade implícita e volatilidade histórica
    • Superfície de Volatilidade
    • Modelos de Precificação de Opções
    • Gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta e Rô)
    • Estratégias com opções
    • Opções Exóticas
  • Mercado Derivativos Offshore:
    • Mercado Internacional: Instrumentos Derivativos de :
      • Títulos de Dívida
      • Taxa de juros
      • Moedas
      • Índices de Ações
      • Commodities
  • Outros Derivativos:
    • Derivativos de crédito e energia

• Recomendações
  • Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.