Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

  • Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
  • Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
  • Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
  • Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
  • A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
  • Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
  • Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas
Ao vivo + presencial
Início em 04 de julho Vila Olímpia
Turma Regular
Pensando em dias melhores pós período de pandemia, nossos cursos regulares irão unir o melhor do digital com o melhor do presencial

Carga Horária: 24h

Nível: Avançado

Unidade: Vila Olímpia

Data de Início: 04/07/2020

Data Final: 25/07/2020

em até 12x de R$224,25 sem juros
ou
R$2.990,00 R$2.691,00 em parcela única
Inscrever-se

Alguma dúvida ?

Preencha o formulário abaixo para mais informações

Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais que atuam em áreas relacionadas ao mercado de Renda Fixa tais como produtos financeiros, middle e back office de tesouraria, estruturação de operações e riscos além de investidores pessoas físicas.

Conteúdo Programático

  • Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading
    • Estratégias de Gestão de Carteiras
      • Programação VBA
  • Recomendações
    • Estratégias de Gestão de Carteiras
      • Formação de expectativas para o mercado - Condições econômicas, cenários internos e externos e forecasting
      • Comportamento das taxas/curvas de juros (Spot, DI, Selic, ETTJs)
      • Produtos: Instrumentos ativos para gestão de liquidez
      • Produtos: Instrumentos passivos para gestão de funding
      • Classes de ativos
      • Alocação de ativos e Estratégias Ativa, passiva, semiativa, tática, dinâmica e estática: Estratégias Ativas de investimento; Estruturação de carteiras passivas
      • Classificação de estratégias: Indexação pura, Indexação reforçada (enhanced indexing) e Gestão ativa
    • Análise da sensitividade da taxa de juros, Duration, convexidade e Imunização
      • Operações com Duration, Convexidade, DVO-01
      • Estratégias de imunização pela D + K
      • Dollar duration, Spread duration, Key rate duration
    • Teoria Econômica para Gestão de Carteira
      • Modelos de fatores de risco: CAPM, APT
      • Estruturação ótima de carteiras
      • Como compor carteiras eficientes
      • Como selecionar as Carteiras
      • Determinação do valor e estimação de rendimentos
      • Determinação da taxa livre de risco
      • Determinação do prêmio de risco de crédito (spread de crédito)
      • Análise de Desempenho: Medidas de Risco de Mercado: Volatilidade, Variância e desvio padrão, Beta, VaR; Métricas de desempenho; Análise de farrar; Eficiência e Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio e Tracking Error, Índice M2
      • Cálculo de retorno sem/com fluxos externos, Taxa de retorno total, time-weighted rate of return, money-weighted rate of return, Retornos (retornos diários vs anuais);
    • Gestão de Carteiras
      • Seleção de ativos
      • Análise de fluxo de caixa
      • Market Timing
      • Gestão de Caixa: Modelo de Miller-Orr, Condições e estratégias de Redington, Cash-flow matchin
      • Custo de Reposição em caso de risco de crédito
      • Carteiras barbell, bullet, ladder
    • Outras estratégias de gestão de carteiras e uso de derivativos
      • Combinações de estratégias, Alavancagem com derivativos
      • Estratégias de hedge e seguro de carteira;
      • Gestão de curva de juros - Estratégias (steepening, flattening, butterfly)
      • Gestão de duration e convexidade
      • Seleção de moeda, mercados, setores e papéis
    • Limites de Alocação de Ativos e Rebalanceamento
      • Limites baseados no tamanho das posições
      • Limites baseados na sensibilidade
      • Limites baseados no VaR
      • Hedge por meio de derivativos
      • Ponto ótimo de liquidez e plano de contingência
      • Métodos de alocação: Média-variância, Black Litterman, SMC, ALM
      • Rebalanceamento de carteiras: Alterações nas circunstâncias do investidor
      • Desvios da alocação estratégica; Rebalanceamento regular versus percentual da carteira
      • Estratégias de rebalanceamento dinâmicas; Buy and hold, Constant mix, Constant proportion portfolio insurance

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

Conheça nosso Corpo Docente

Inscreva-se

Inscrição

Clique em inscreva-se e preencha sua ficha de inscrição

Pré - requisitos

  • Nivelamento no LIT antes do início das aulas nos seguintes cursos:
    - Matemática Financeira
    - Mercado Financeiro
    - Contabilidade Fundamental