Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading

Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

• Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
• Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
• Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
• Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
• A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
• Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
• Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas

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Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais que atuam em áreas relacionadas ao mercado de Renda Fixa tais como produtos financeiros, middle e back office de tesouraria, estruturação de operações e riscos além de investidores pessoas físicas.

Conteúdo Programático

• Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading
  • Estratégias de Gestão de Carteiras
    • Programação VBA
• Recomendações
  • Estratégias de Gestão de Carteiras
    • Formação de expectativas para o mercado - Condições econômicas, cenários internos e externos e forecasting
    • Comportamento das taxas/curvas de juros (Spot, DI, Selic, ETTJs)
    • Produtos: Instrumentos ativos para gestão de liquidez
    • Produtos: Instrumentos passivos para gestão de funding
    • Classes de ativos
    • Alocação de ativos e Estratégias Ativa, passiva, semiativa, tática, dinâmica e estática: Estratégias Ativas de investimento; Estruturação de carteiras passivas
    • Classificação de estratégias: Indexação pura, Indexação reforçada (enhanced indexing) e Gestão ativa
  • Análise da sensitividade da taxa de juros, Duration, convexidade e Imunização
    • Operações com Duration, Convexidade, DVO-01
    • Estratégias de imunização pela D + K
    • Dollar duration, Spread duration, Key rate duration
  • Teoria Econômica para Gestão de Carteira
    • Modelos de fatores de risco: CAPM, APT
    • Estruturação ótima de carteiras
    • Como compor carteiras eficientes
    • Como selecionar as Carteiras
    • Determinação do valor e estimação de rendimentos
    • Determinação da taxa livre de risco
    • Determinação do prêmio de risco de crédito (spread de crédito)
    • Análise de Desempenho: Medidas de Risco de Mercado: Volatilidade, Variância e desvio padrão, Beta, VaR; Métricas de desempenho; Análise de farrar; Eficiência e Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio e Tracking Error, Índice M2
    • Cálculo de retorno sem/com fluxos externos, Taxa de retorno total, time-weighted rate of return, money-weighted rate of return, Retornos (retornos diários vs anuais);
  • Gestão de Carteiras
    • Seleção de ativos
    • Análise de fluxo de caixa
    • Market Timing
    • Gestão de Caixa: Modelo de Miller-Orr, Condições e estratégias de Redington, Cash-flow matchin
    • Custo de Reposição em caso de risco de crédito
    • Carteiras barbell, bullet, ladder
  • Outras estratégias de gestão de carteiras e uso de derivativos
    • Combinações de estratégias, Alavancagem com derivativos
    • Estratégias de hedge e seguro de carteira;
    • Gestão de curva de juros - Estratégias (steepening, flattening, butterfly)
    • Gestão de duration e convexidade
    • Seleção de moeda, mercados, setores e papéis
  • Limites de Alocação de Ativos e Rebalanceamento
    • Limites baseados no tamanho das posições
    • Limites baseados na sensibilidade
    • Limites baseados no VaR
    • Hedge por meio de derivativos
    • Ponto ótimo de liquidez e plano de contingência
    • Métodos de alocação: Média-variância, Black Litterman, SMC, ALM
    • Rebalanceamento de carteiras: Alterações nas circunstâncias do investidor
    • Desvios da alocação estratégica; Rebalanceamento regular versus percentual da carteira
    • Estratégias de rebalanceamento dinâmicas; Buy and hold, Constant mix, Constant proportion portfolio insurance

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.