Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading

Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

• Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
• Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
• Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
• Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
• A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
• Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
• Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas

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Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais que atuam em áreas relacionadas ao mercado de Renda Fixa tais como produtos financeiros, middle e back office de tesouraria, estruturação de operações e riscos além de investidores pessoas físicas.

Conteúdo Programático

• Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading
  • Estratégias de Gestão de Carteiras
    • Formação de expectativas para o mercado – Condições econômicas, cenários internos e externos e forecasting;
    • Comportamento das taxas/curvas de juros (Spot, DI, Selic, ETTJs);
    • Produtos: Instrumentos ativos para gestão de liquidez; (conceitos);
    • Produtos: Instrumentos passivos para gestão de funding; (conceitos);
    • Alocação de ativos e Estratégias Ativa, passiva, semiativa, tática, dinâmica e estática;
    • Classificação de estratégias: Indexação pura, Indexação reforçada (enhanced indexing) e Gestão ativa
  • Análise da sensitividade da taxa de juros, Duration, convexidade e Imunização
  • Teoria Econômica para Gestão de Carteira
    • Modelos de fatores de risco: CAPM, APT;
    • Estruturação ótima de carteiras;
    • Composição de carteiras;
    • Determinação do valor e estimação de rendimentos e taxa livre de risco;
    • Determinação do prêmio de risco de crédito (spread de crédito);
    • Análise de Desempenho:
      • Medidas de Risco de Mercado: Volatilidade, Variância e desvio padrão, Beta, VaR;
      • Métricas de desempenho;
      • Análise de farrar;
      • Eficiência e Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio e Tracking Error, Índice M2;
    • Cálculo de retorno sem/com fluxos externos, Taxa de retorno total, time-weighted rate of return, money-weighted rate of return
  • Gestão de Carteiras
  • Estratégias de gestão de carteiras e uso de derivativos
  • Limites de Alocação de Ativos e Rebalanceamento
• Recomendações
  • Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
• Aprovação
  • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.