Formação no Mercado de Renda Fixa

Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

• Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
• Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
• Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
• Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
• A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
• Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
• Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas

Alun@ Saint Paul tem acesso gratuito a centenas de cursos e horas de aprendizagem no LIT, a plataforma digital da Saint Paul. Faça sua matrícula para receber seu acesso e começar antecipadamente sua jornada.

Formato das Aulas

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Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais que atuam em áreas relacionadas ao mercado de Renda Fixa tais como produtos financeiros, middle e back office de tesouraria, estruturação de operações e riscos além de investidores pessoas físicas.

“O curso é muito bom e importante tanto para quem quer trabalhar na área e para quem deseja investir em renda fixa”. Giancarlo Boltini, aluno do curso Mercado de Renda Fixa.

Conteúdo Programático

• Mercado de Renda Fixa I: Conceitos e Aplicações
  • Visão Geral do Mercado de Renda Fixa
  • Títulos públicos
    • LFT, LTN e NTNs – conceitos e definições, Características dos títulos, VNA, tipos de leilões e operações (compromissadas), clearing dos ativos e regulamentação
  • Títulos privados
    • CDB, RDB, LF, LH, LC, LCI, LCA, CRI, CRA, LIG – Conceitos e definições
    • Green bonds
    • VNA, Negociação, liquidação e custódia
    • Calculadora de renda fixa da B3

  • Títulos privados – Debêntures
  • Introdução ao Mercado Futuro de DI
  • Outros Derivativos de Taxa de Juros
    • Características dos contratos futuros de Cupom de IPCA – DAP
    • Opção de COPOM
    • Swap de taxa de juros (DI, Pré, IPCA, etc)
  • ETFs de renda fixa
• Mercado de Renda Fixa II: Precificação de Títulos
  • Conceitos de programação VBA
    • Linguagem Algorítmica – rotinas e sub-rotinas;
    • Criação de macro, o editor de VBA;
    • Objetos: conceitos e tipos básicos; Referências e intervalos; Loops e controles de fluxo; Matrizes (Arrays);
    • Criando Funções no VBA
    • Exemplos de macros: precificação de um título de RF
  • Criando funções de precificação de fluxos de caixas diversos
  • Trabalhando com variáveis e Arrays
  • Estrutura a termo da taxa de juro e técnicas de interpolação
  • Precificação de títulos de RF       
  • Precificação de títulos de RF Internacional
    • Treasury: Bill, Note e Bond: conceitos e estratégias;
    • Taxa de Juros Internacional (LIBOR, Euribor, US Prime, US Government Rate)
  • Gestão de Risco
    • Apresentar os tipos de duration e convexidade;
    • Exemplos de Hedge
• Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading
  • Estratégias de Gestão de Carteiras
    • Formação de expectativas para o mercado – Condições econômicas, cenários internos e externos e forecasting;
    • Comportamento das taxas/curvas de juros (Spot, DI, Selic, ETTJs);
    • Produtos: Instrumentos ativos para gestão de liquidez; (conceitos);
    • Produtos: Instrumentos passivos para gestão de funding; (conceitos);
    • Alocação de ativos e Estratégias Ativa, passiva, semiativa, tática, dinâmica e estática;
    • Classificação de estratégias: Indexação pura, Indexação reforçada (enhanced indexing) e Gestão ativa
  • Análise da sensitividade da taxa de juros, Duration, convexidade e Imunização
  • Teoria Econômica para Gestão de Carteira
    • Modelos de fatores de risco: CAPM, APT;
    • Estruturação ótima de carteiras;
    • Composição de carteiras;
    • Determinação do valor e estimação de rendimentos e taxa livre de risco;
    • Determinação do prêmio de risco de crédito (spread de crédito);
    • Análise de Desempenho:
      • Medidas de Risco de Mercado: Volatilidade, Variância e desvio padrão, Beta, VaR;
      • Métricas de desempenho;
      • Análise de farrar;
      • Eficiência e Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio e Tracking Error, Índice M2;
    • Cálculo de retorno sem/com fluxos externos, Taxa de retorno total, time-weighted rate of return, money-weighted rate of return
  • Gestão de Carteiras
  • Estratégias de gestão de carteiras e uso de derivativos
  • Limites de Alocação de Ativos e Rebalanceamento
• Recomendações
  • Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
• Aprovação
  • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.