Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:
- Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
- Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
- Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
- Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
- A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
- Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
- Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas
Formato das Aulas
Digital + ao Vivo
- Aulas 100% digital ao vivo. Caso cessem as restrições de convívio social trazidas pela pandemia, o curso poderá ser ofertado de maneira presencial. No entanto, você escolhe o modelo que melhor se adapta a sua rotina: digital ou presencial
Alguma dúvida ?
Preencha o formulário abaixo para mais informações
Esse curso é para mim?
Desenvolvido para profissionais que atuam em áreas relacionadas ao mercado de Renda Fixa tais como produtos financeiros, middle e back office de tesouraria, estruturação de operações e riscos além de investidores pessoas físicas.
“O curso é muito bom e importante tanto para quem quer trabalhar na área e para quem deseja investir em renda fixa”. Giancarlo Boltini, aluno do curso Mercado de Renda Fixa.
Conteúdo Programático
- Mercado de Renda Fixa I: Conceitos e Aplicações
- Visão Geral do Mercado de Renda Fixa
- Títulos públicos
- LFT, LTN e NTNs – conceitos e definições, Características dos títulos, VNA, tipos de leilões e operações (compromissadas), clearing dos ativos e regulamentação
- Títulos privados
- CDB, RDB, LF, LH, LC, LCI, LCA, CRI, CRA, LIG – Conceitos e definições
- Green bonds
- VNA, Negociação, liquidação e custódia
- Calculadora de renda fixa da B3
- Títulos privados – Debêntures
- Introdução ao Mercado Futuro de DI
- Outros Derivativos de Taxa de Juros
- Características dos contratos futuros de Cupom de IPCA – DAP
- Opção de COPOM
- Swap de taxa de juros (DI, Pré, IPCA, etc)
- ETFs de renda fixa
- Mercado de Renda Fixa II: Precificação de Títulos
- Conceitos de programação VBA
- Linguagem Algorítmica – rotinas e sub-rotinas;
- Criação de macro, o editor de VBA;
- Objetos: conceitos e tipos básicos; Referências e intervalos; Loops e controles de fluxo; Matrizes (Arrays);
- Criando Funções no VBA
- Exemplos de macros: precificação de um título de RF
- Criando funções de precificação de fluxos de caixas diversos
- Trabalhando com variáveis e Arrays
- Estrutura a termo da taxa de juro e técnicas de interpolação
- Precificação de títulos de RF
- Precificação de títulos de RF Internacional
- Treasury: Bill, Note e Bond: conceitos e estratégias;
- Taxa de Juros Internacional (LIBOR, Euribor, US Prime, US Government Rate)
- Gestão de Risco
- Apresentar os tipos de duration e convexidade;
- Exemplos de Hedge
- Conceitos de programação VBA
- Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading
- Estratégias de Gestão de Carteiras
- Formação de expectativas para o mercado – Condições econômicas, cenários internos e externos e forecasting;
- Comportamento das taxas/curvas de juros (Spot, DI, Selic, ETTJs);
- Produtos: Instrumentos ativos para gestão de liquidez; (conceitos);
- Produtos: Instrumentos passivos para gestão de funding; (conceitos);
- Alocação de ativos e Estratégias Ativa, passiva, semiativa, tática, dinâmica e estática;
- Classificação de estratégias: Indexação pura, Indexação reforçada (enhanced indexing) e Gestão ativa
- Análise da sensitividade da taxa de juros, Duration, convexidade e Imunização
- Teoria Econômica para Gestão de Carteira
- Modelos de fatores de risco: CAPM, APT;
- Estruturação ótima de carteiras;
- Composição de carteiras;
- Determinação do valor e estimação de rendimentos e taxa livre de risco;
- Determinação do prêmio de risco de crédito (spread de crédito);
- Análise de Desempenho:
- Medidas de Risco de Mercado: Volatilidade, Variância e desvio padrão, Beta, VaR;
- Métricas de desempenho;
- Análise de farrar;
- Eficiência e Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio e Tracking Error, Índice M2;
- Cálculo de retorno sem/com fluxos externos, Taxa de retorno total, time-weighted rate of return, money-weighted rate of return
- Gestão de Carteiras
- Estratégias de gestão de carteiras e uso de derivativos
- Limites de Alocação de Ativos e Rebalanceamento
- Estratégias de Gestão de Carteiras
- Recomendações
- Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
- Aprovação
- O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado
Reitoria e Direção Acadêmica
Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.
Conheça nosso Corpo DocenteInscreva-se
Inscrição
Clique em inscreva-se e preencha sua ficha de inscrição
Pré-requisitos
- – Noções do mercado de ações e matemática financeira.
– Nivelamento no LIT antes do início das aulas nos seguintes cursos:
– Matemática Financeira
– Cenário Macroeconômico
– Mercado Financeiro