Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

  • Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
  • Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
  • Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
  • Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
  • A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
  • Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
  • Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas
Digital + ao vivo
Início em 26 de setembro Online
Turma Regular
Aulas aos sábados das 08h30 às 17h30. Valor promocional válido para novos alunos, exclusivo para as turmas do segundo semestre de 2020 e não cumulativo com outros descontos.

Carga Horária: 120h

Nível: Intermediário

Unidade: Online

Data de Início: 26/09/2020

Data Final: 13/03/2021

em até 12x de R$759,37 sem juros
ou
R$9.592,00 R$9.112,40 em parcela única
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Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais de instituições financeiras ou empresas que atuam em áreas de desenvolvimento de produtos, estruturação de operações, middle e back office, que desejam aprimorar seus conhecimentos no mercado de derivativos. Indicado também para profissionais de consultoria, auditoria, compliance, jurídico e TI que tenham como foco o atendimento ao mercado financeiro.

Conteúdo Programático

  • Mercado de Derivativos: Conceitos e Características

    Introdução aos Mercados Derivativos

    • A Importância dos Derivativos no Mercado Financeiro;
    • Tamanho do Mercado de Derivativos Mundial;
    • Mercado de Bolsa vs Balcão;
    • Principais Agentes (Hedger, Especulador e Arbitrador) e o Papel da B3

    Revisão Quantitativa para Derivativos

    • Matemática para o Mercado Financeiro.

    Mercado a Termo

    • Conceitos e Características do Mercado a Termo (Precificação, Garantias, Vencimentos e Custos);
    • Termo de Ações, Moedas (Non Deliverable Forward – NDFs) e Mercadorias.
    • Mercado Futuro
    • Conceitos e Características do Mercado Futuro (Contratos, PU, Ajuste Diário, Vencimentos, Margem de Garantia e Liquidação);
    • Principais Contratos Negociados na B3 (DI e OC1, DAP, DOL e WDOL, IBOV e S&P 500 e Commodities).
    • Mercado de Swaps
    • Conceitos e Características dos Swaps (Precificação, Garantias, Vencimentos e Custos);
    • Principais Operações Realizadas pelo Mercado (DI, Pré, USD, IPCA).
    • Mercado de Opções
    • Conceitos e Características do Mercado de Opções (Tipos de Opções, Ativo Objeto, Prêmio, Strike e Vencimentos);
    • Conceito de Formação de Preço.
    • Mercado de Investimentos Responsáveis:
    • Mercado Internacional e Doméstico: Produtos e Práticas dos Investidores;
    • Princípios para o Investimento Responsável.
    • Tributação de Derivativos:
    • Tributação das Operações Realizadas no Mercado Financeiro.
  • Precificação e Operação com Produtos Derivativos

    Mercado Futuro de Juros

    • Estrutura a Termo de Taxa de Juros;
    • Técnicas de Interpolação da Curva de Juros (Flat Foward, Cubic Spline e outras);
    • Duration, Duration Modificada e Convexidade;
    • DDI e FRC

    Mercado de Derivativos de Câmbio

    • Definição e Características do Mercado a Vista de Câmbio – Taxas, Paridades e o Mercado Primário e Interbancário;
    • Discutir as Operações no Mercado Interbancário;
    • Apresentar os Contratos Futuros de Câmbio Negociados na B3;
    • Apresentar as Operações de Termo de Moedas

    Mercado de Swaps

    • Swaps – Moedas, Ações e Índices;
    • Swaps Exóticos.

    Mercado de Opções

    • Volatilidade Implícita e Volatilidade Histórica
    • Superfície de Volatilidade
    • Modelos de Precificação de Opções
    • Gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta e Rô)
    • Estratégias com Opções (Figuras)
    • Opções Exóticas

    Mercado Derivativos Offshore

    • Mercado Internacional: Instrumentos Derivativos de
    • Títulos de Dívida
    • Taxa de Juros
    • Moedas
    • Índices de Ações
    • Commodities

    Outros Derivativos

    • Derivativos de Crédito e Energia
  • Estratégias Avançadas com Derivativos
    • Estratégias com Renda Variável (Ações, Futuro de índice e ETF);
    • Operando Futuro de DI e OC1 com a Duration e Convexidade;
    • Operando Curva de DI e Cupom Cambial;
    • Imunização e Alavancagem de Carteiras de Renda Fixa;
    • Estratégias com Opções - Opções de Ações, Índice de Ações, Taxa, Moedas e Commodities;
    • Operando as Gregas no Mercado de Opções;
    • Estratégias com Opções Exóticas;
    • Operações Estruturadas (COE)
  • Recomendações
    • Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
  • Aprovação
    • O curso conta com método de avaliação por nota - prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc - e frequência mínima para obtenção de certificado

Insira seu e-mail e faça o download da brochura do curso com mais detalhes:

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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Pré - requisitos

  • - Sólidos conhecimentos de matemática financeira.
    - Conhecimentos sobre o mercado à vista.

    Nivelamento no LIT antes do início das aulas nos seguintes cursos:
    - Matemática Financeira
    - Mercado Financeiro
    - Mercado de Capitais